تجزیه و تحلیل ریسک بازار از تئوری تا عمل نگاه دانش
مشخصات کتاب
خرید کتاب
ارسال رایگان برای سفارشات بالای 4/500 میلیون تومان,ارسال شهر تهران اگر تا ساعت 16 ثبت شود در همان روز بین ساعت 18 تا 22 و پس از آن فردای همان روز و شهرستان 2 تا 4 روز کاری
پشتیبانی 24 ساعته
فرصت 7 روزه بازگشت کالا
تضمین کیفیت کالا
پرداخت امن از درگاه بانکی
تجزیه و تحلیل ریسک بازار از تئوری تا عمل نگاه دانش
مدیریت نوسانات و عدم قطعیت در بازارهای مالی
در دنیای پیچیده بازارهای مالی امروز، آنچه بقای یک نهاد مالی یا سرمایهگذار را تضمین میکند، نه فقط کسب بازدهی، بلکه توانایی سنجش و کنترل ریسک است. کتاب تجزیه و تحلیل ریسک بازار از تئوری تا عمل اثر دکتر رضا راعی و دکتر سعید فلاحپور، پاسخی علمی به نیاز روزافزون صنعت مالی کشور برای درک مدلهای نوین ریسک است. این کتاب با عبور از تعاریف سنتی، به تشریح دقیق «ارزش در معرض ریسک» (VaR) میپردازد که امروزه استاندارد جهانی برای سنجش ریسک بازار محسوب میشود. اگر دانشجوی رشتههای مدیریت مالی، مهندسی مالی هستید یا در بازار کسب و کار به عنوان تحلیلگر فعالیت میکنید، خرید کتاب دانشگاهی مذکور دیدگاه شما را نسبت به تلاطمهای بازار تغییر خواهد داد.
تلفیق مبانی ریاضی با کاربردهای نرمافزاری
این اثر که توسط انتشارات نگاه دانش به چاپ رسیده، شکاف میان فرمولهای پیچیده ریاضی و اجرای عملی آنها را پر کرده است. نویسندگان با ارائه مثالهای کاربردی و معرفی روشهای مختلف شبیهسازی، به خواننده میآموزند که چگونه مدلهای پیشرفتهای نظیر GARCH و شبیهسازی مونت کارلو را برای تخمین ریسک به کار گیرند.
سرفصلها و محورهای اصلی کتاب تجزیه و تحلیل ریسک بازار:
- مفاهیم پایه: تعاریف ریسک، بازده و نوسانپذیری در بازارهای مالی.
- ارزش در معرض ریسک (VaR): مبانی نظری، مفهوم سطح اطمینان و افق زمانی.
- روشهای پارامتریک: محاسبه ریسک با استفاده از روش واریانس-کوواریانس (RiskMetrics).
- روشهای ناپارامتریک: شبیهسازی تاریخی و مزایای آن در شرایط غیرنرمال.
- شبیهسازی مونت کارلو: تولید سناریوهای تصادفی برای قیمتگذاری داراییها و سنجش ریسک.
- مدلسازی نوسان: استفاده از مدلهای سری زمانی ARCH و GARCH برای پیشبینی تلاطم بازار.
- آزمون پسنگر (Backtesting): روشهای اعتبارسنجی مدلهای ریسک و آزمون استرس (Stress Testing).
| نویسنده/نویسندگان | |
|---|---|
| ناشر | انتشارات نگاه دانش |
| نوع چاپ | سیاه و سفید |
| تاریخ چاپ | 1396 |
| دسته بندی موضوعی | |
| مناسب برای | بزرگسالان |
| شابک |
افزودن دیدگاه جدید